Hola, querría preguntar que os parece el siguiente planteamiento de estrategia de venta de puts.
Elegimos un valor que nos interese ( en mi caso, tipo Ebro, REE) y vendemos opciones americanas mensualmente, por debajo del strike, esperando recibir en la mayoría de casos el premium, y en caso de gran debacle, recomprando y rollando, pero evitando que nos ejerzan.
Y combinamos lo anterior vendiendo opciones tipo europea a un plazo largo, como un año, en ese caso, ya alejado del strike. Por eje. Dic 21,REE a 15 o 15,50 máximo.
Cuando llegamos a dic 21, no vendemos opción americana mensual y dejamos el capital quieto por si tuviéramos que comprar las europeas, en cuyo nos saldrían teniendo en cuenta el premiun cobrado, bastante baratas.
E ir repitiendo teniendo siempre el capital disponible por sinos ejercen en cualquier momento las americanas, o cuando no tenemos estas, las europeas a fecha de vencimiento.
Sería avanzar un paso en la venta de puts sin más.
Obviamente se pueden hacer otras conbinaciones y ajustes, pero la idea es la expuesta arriba.
Elegimos un valor que nos interese ( en mi caso, tipo Ebro, REE) y vendemos opciones americanas mensualmente, por debajo del strike, esperando recibir en la mayoría de casos el premium, y en caso de gran debacle, recomprando y rollando, pero evitando que nos ejerzan.
Y combinamos lo anterior vendiendo opciones tipo europea a un plazo largo, como un año, en ese caso, ya alejado del strike. Por eje. Dic 21,REE a 15 o 15,50 máximo.
Cuando llegamos a dic 21, no vendemos opción americana mensual y dejamos el capital quieto por si tuviéramos que comprar las europeas, en cuyo nos saldrían teniendo en cuenta el premiun cobrado, bastante baratas.
E ir repitiendo teniendo siempre el capital disponible por sinos ejercen en cualquier momento las americanas, o cuando no tenemos estas, las europeas a fecha de vencimiento.
Sería avanzar un paso en la venta de puts sin más.
Obviamente se pueden hacer otras conbinaciones y ajustes, pero la idea es la expuesta arriba.
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