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Tratando de no arruinarme vendiendo opciones.

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  • Buenas tardes.

    Hoy he re-comprado la Put-3250 que quedaba de marzo y la Put-2500 de junio, quedándome en ambas con un alto porcentaje de la prima inicial ingresada.

    Sin título.jpg

    Probablemente se podría haber esperado un poco más, pero... uno de los propósitos que me he fijado para este ejercicio es seguir un poco más de cerca las señales de los osciladores que estoy utilizando (CCI-14 y 28, junto a RSI y Bollinger estándar) ya que, de lo contrario, ¿para qué los visualizo si no es para tratar de "afinar" un poco más?


    Un saludo.
    Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

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    • Buenas tardes.

      Sin título.jpg

      Hoy he cerrado las 2 Call-3925 de febrero, en un momento intradía propicio, alcanzando el 60% de la prima que, para una call, está muy bien, pienso. El motivo de hacerlo (aunque la delta sea muy propicia a mantener la posición abierta), es que están cubiertas por Call-3975 que expiran este viernes y no veo aumento significativo de la volatilidad. Como ya habían sido la cobertura de otras call vendidas y re-compradas anteriormente, los 82 euros que costaron han dado mucho de sí y han cumplido a la perfección la función de maximizar el posible beneficio rebajando el coste de las coberturas.

      Mantengo la Call-3975 de marzo, que se va a quedar "desnuda", porque tiene "más tiempo" y sólo ha conseguido el 44% de la prima por ahora.

      También cierro la Put-3200 de abril, que ya ha obtenido el 72% de la prima en menos de 1/3 del plazo. Es decir: cuando se vendió, el 4 de diciembre, tenía un plazo de 135 días hasta su vencimiento; y ha conseguido ganar el 72% de lo máximo que podría ganar en tan sólo 41 días, restando aún 94 hasta su fecha de expiración.


      Un saludo.
      Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

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      • Buenas tardes.

        He vendido una put-3275 de mayo y una put-3250 de junio, que quedan cubiertas por las puts que había comprado en diciembre y que no cerré precisamente para reutilizarlas como estoy haciendo ahora. También me ha entrado una tercera put-2500 de jun'21.

        Sin título.jpg

        Aún estoy con bastante liquidez (margin) para ver hasta cuándo dura el "flu" .


        Un saludo.
        Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

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        • Buenas Husky, casi compartimos put, yo llevo la 3.300 para Mayo, eso sí, con menos prima que la he abierto esta mañana temprano antes de que pegara el subidón de volatilidad. De todas formas aún está en delta -0.136 a pesar de que la prima ha seguido subiendo.

          Si mañana sigue el "flu" seguiremos ampliando, quizá me vaya a Septiembre, ya veré.

          Por otra, estoy mirando el VIX, para comprar Calls y Puts sobre el propio índice de volatilidad, intentando aprovechar los movimientos de este índice. ¿Te animas a mirar ésto?

          Saludos.

          Comentario


          • Buenas tardes.

            Originalmente publicado por Blixter Ver Mensaje
            Por otra, estoy mirando el VIX, para comprar Calls y Puts sobre el propio índice de volatilidad, intentando aprovechar los movimientos de este índice. ¿Te animas a mirar ésto?
            ¿Qué siglas tiene el VIX en la cadena de opciones de IB?


            Un saludo.
            Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

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            • Buenas tardes.

              He cerrado la posición de call-3975 de marzo (había alcanzado el 85% de prima). También he aumentado posición en put-3275 de mayo, put-3250 de junio y put-2500 de diciembre. Y he vendido la primera put-2500 de diciembre de 2021.

              Sin título.jpg


              Un saludo.
              Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

              Comentario


              • Buenas.

                Originalmente publicado por Husky Ver Mensaje
                ¿Qué siglas tiene el VIX en la cadena de opciones de IB?
                Pues VIX propiamente dicho.

                captura.jpg

                Yo no termino de tirarme a la piscina porque aún me faltan unos flecos como:
                - Vencimientos son miércoles en lugar de viernes.
                - El tick va de 0.05 en 0.05 lo que me parece muy estricto.
                - La entrega es por cash supongo
                - Y los vencimientos van alineados a los futuros del VIX ... Esto tengo que currarlo.

                En fin que con eso de que la volatilidad revierte a la media parece tentador comprar puts del VIX cuando está alto, ya que los picos de volatilidad suelen durar poco.

                En fin, habrá que seguir dándole. Saludos.
                Editado por última vez por Blixter; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/2701-blixter en 28th th 2020, 08:29 PM.

                Comentario


                • Originalmente publicado por Blixter Ver Mensaje
                  Buenas.



                  Pues VIX propiamente dicho.

                  [ATTACH=CONFIG]16375[/ATTACH]

                  Yo no termino de tirarme a la piscina porque aún me faltan unos flecos como:
                  - Vencimientos son miércoles en lugar de viernes.
                  - El tick va de 0.05 en 0.05 lo que me parece muy estricto.
                  - La entrega es por cash supongo
                  - Y los vencimientos van alineados a los futuros del VIX ... Esto tengo que currarlo.

                  En fin que con eso de que la volatilidad revierte a la media parece tentador comprar puts del VIX cuando está alto, ya que los picos de volatilidad suelen durar poco.

                  En fin, habrá que seguir dándole. Saludos.
                  Hola Blixter,la entrega es por cash,yo he hecho muchas operaciones con las opciones del VIX pero he decidido dejarlo ya que en teoría es fácil ganar dinero pero en la práctica me ha parecido muy complicado,vender puts cuando la volatilidad es muy baja y call cuando hay un buen repunte suele ser buena opinión pero hay que estar muy pendiente y las garantías exigidas son altas,yo prefiero los plazos fijos de Husky 😊
                  Gracias por compartir!

                  Comentario


                  • Buenas.

                    Originalmente publicado por seroc Ver Mensaje
                    Hola Blixter,la entrega es por cash,yo he hecho muchas operaciones con las opciones del VIX pero he decidido dejarlo ya que en teoría es fácil ganar dinero pero en la práctica me ha parecido muy complicado,vender puts cuando la volatilidad es muy baja y call cuando hay un buen repunte suele ser buena opinión pero hay que estar muy pendiente y las garantías exigidas son altas,yo prefiero los plazos fijos de Husky 
                    Gracias por los apuntes. He leido que vender opciones desnudas sobre el VIX es de locos. De hecho comprobé a vender una put desnuda y las garantías eran del orden de $20.000 ¡por sólo una put!, así que esto con mucho cuidado. Los spreads no he llegado a probar, pero supongo que no será tanto, al estar cubierta y el multiplicador ser tan sólo de 100.

                    Yo lo que veo es que ahora mismo, por ejemplo con el VIX a 18 y pico es buena oportunidad comprar alguna put 12.5 ó 13 por 0.10 que son $10 en total a ver si cuando la volatilidad baje se saca algo.

                    Saludos.

                    Comentario


                    • Buenas tardes.

                      Hoy he abierto un spread diagonal vendiendo una put-3150 de julio y comprando una put-3050 de mayo.

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                      Un saludo.
                      Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

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                      • Buenas tardes.


                        Sin título.jpg

                        El viernes comencé a cerras las puts desnudas de septiembre re-comprando la primera. Ya están por encima del 80% de la prima y, aunque no hay sobrecompra fuerte, prefiero ser prudente no vaya a ser que... Además me sirve para cargar las garantías por si hubiera "sangre" con el "flu" éste que no remite o con cualquier otra ocurrencia.


                        Un saludo.
                        Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

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                        • Buenas tardes



                          Re-compro las 2 put-3275 del vto.15-may con un beneficio >60% de la prima en 16 días de trading, restando aún 93 días al vencimiento. ¿Para qué esperar? Posiblemente sea muy cuestionable no agotar más tiempo "¡a ver si...!", pero me acuerdo de aquél Post-it que tuve pegado a la pantalla que decía "DO NOT BE TOO GREEDY ON OPTIONS", y me lo aplico aquí al pie de la letra.

                          También re-compro otra put-2450 del 18-sep tras 133 días de exposición (restan 219) con un 84% de la prima. De este modo voy obteniendo "margin" para usar cuando haya un retroceso.


                          Un saludo.



                          Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

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                          • buenas tardes; disculpa husky, la tabla que has puesto está en un formato que no se ve, no sé si es sólo en mi ordenador.

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                            • Buenas noches.

                              Yo lo veo bien tanto en el móvil como el el portátil. Pero igual es algún ajuste que esté haciendo IEB.

                              Un saludo.
                              Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

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                              • buenas tardes, a mí sigue sin verse, todas las tablas que has puesto hasta ahora si que las veo, será algo de IEB, gracias

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                                • Buenos días.

                                  Pues yo ahora tampoco lo veo.


                                  Un saludo.
                                  Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

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                                  • Sin título.jpg
                                    Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

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                                    • ¿Se ve ahora?
                                      Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

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                                      • Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                                        si perfecto husky, ahora si se ve. muchas gracias

                                        Comentario

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