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Tratando de no arruinarme vendiendo opciones.

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  • Muchas gracias de nuevo.

    Originalmente publicado por FowiN Ver Mensaje
    Y entre el lunes negro de 2015 y febrero de 2016? Ahí está el quid de la cuestión.¿Que pasó con tus "mal llamadas" rentas fijas a 6 meses? Palmaste por un tubo?¿Reaccionaste a tiempo cubriéndote con calls?¿o no bajó el índice lo suficiente como para que te afectara en esas puts?

    Un lunes negro o un BrExit no mete en el dinero a los mal llamados "plazos fijos" que están > 25% OTM por definición. Lo que hace es dar que pensar si defenderlos haciendo que se pierda "tiempo" (pero no dinero contante y sonante) o mantenerlos incrementando el capital puesto a disposición en forma de garantías.

    Por ejemplo con el Stoxx50 cotizando a 3.000 y una put-2100 vendida (30% OTM) con vencimiento a 6 meses habiendo ingresado 100 euros de prima, en caso de una fuerte caída repentina producida en un solo día:

    • Con una fuerte bajada del -4% y un aumento del 6% en la volatilidad implícita (IV), la prima pasaría a ser de unos 135 euros.
    • En un escenario más impactante con un -7% y un +10% de IV, subiría a 164 más o menos.
    • Ante hechos más catastróficos del -15% (como el BrExit) y un +20% IV, la prima rondaria los 250 euros.
    • Y en un escenario caótico tipo guerra entre potencias con una caída del -25% en un día y un aumento de la iV del 35%, la prima se pondría en unos 390.

    He simulado la situación es esta Excel que hace cálculos sobre potenciales escenarios adversos:

    Sin título.jpg



    Originalmente publicado por FowiN Ver Mensaje
    Yo aún no estoy en ello; pero en cuanto empiece con las opciones en principio me gustaría la tranquila operativa con puts OTM, supongo que en 6 meses da para cubrirte o simplemente abrir units si hay sospecha de que baje la cosa....
    Que quede claro que las units no sirven para cubrir caídas inferiores a un 20%. Esto es importante que quede claro. Las units cobran valor a partir de una caída mínima del 17~20%. Para cubrir una caída de un 5~10% hay que usar otros productos, no units. Si la cotización cae un 5~10% las units aumentan de valor, evidentemente, pero no en proporción a lo que van a perder las puts vendidas. En caídas del escenario "fuerte bajada" o "impacto", las units no sirven. Funcionan a partir del escenario "Catástrofe" y mejor aún en el de "Catástrofe guerra".


    Un saludo.

    Por cierto, en esas fechas que comenta FowiN, lo que hice fue mantener las posiciones incrementando el capital puesto a disposición, y vender algunas puts más con primas totalmente desorbitadas.
    Editado por última vez por Husky; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/756-husky en 02-04-2017, 01:27 PM.
    Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

    Comentario


    • Esa es la guinda que buscamos los inversores más cagones y/o tranquilos, no tengo forma alguna mediante este foro para agradecerte tus esfuerzos Husky para desnudarnos tu operativa.

      Gracias a ti cada vez veo más claro el camino a seguir; relativamente tranquilo y a mi juicio bueno en la relación rentabilidad/riesgo. Lo malo es que necesita un buen colchón de seguridad que quizás eso sería un coste de oportunidad si ese colchón se dedicara a LP en lugar de a esas ventas de puts..... En fin creo que en breves estaré listo para probar esas mal llamadas "rentas fijas" a ver que tal, y en cuanto vea más en directo (por si no lo viese ya a diario con tus operaciones! xD) quizás me anime a menores plazos.... o no, el tiempo dirá.

      Saludos y gracias nuevamente.
      En la Bolsa de Valores cada vez que una persona compra, otra vende, y ambas piensan que son muy inteligentes.

      Comentario


      • Originalmente publicado por Husky Ver Mensaje
        Buenas noches.



        Las fechas de vencimiento se seleccionan en las cadenas de opciones. Si no sabes cómo, me lo dices y te lo explico.


        .

        No me aburro, no. Lo que pasa es que a veces no sé si explicar las cosas (que lleva tiempo) sirve para algo o simplemente serviría simplemente con describirlas. Yo lo hago por agradecimiento a IEB. Personalmente yo escribo mi diario (resumido) en una Excel, pero aquí lo copio intentando explicar con mucho detalle. Y no sé si merece la pena o no dedicar tiempo a esa descripción exhaustiva y detallada, en mi opinión, que puede ser errónea en cuanto a estrategia, ¡¡¡ ojo !!!





        Supongo que quieres decir "vendiendo" y no "comprando" (porque la estrategia de este hilo es "Income").

        Comprando no hay exposición al riesgo y, por tanto, las garantías de algo que no tiene riesgo deberían de ser mínimas, si es que las hay. Pero IB supone que lo que tienes comprado sirve para retroalimentar otras operaciones, y cualquier operación abierta puede disminuir las garantías. Es como un círculo "vicioso". No obstante para que la venta de una opción del ESTX5O te consuma el 50% de las garantías, creo que debería ser una opción vendida ATM o ITM.

        Cómo calcular el margin de una T-Margin Account es tarea imposible. Se aprende por experiencia pura y dura. Pero lo que planteas no me parece razonable.

        Si quieres, ponme un ejemplo concreto para que lo pueda comparar con mi cuenta y ya te digo con más exactitud.


        Un saludo.

        Hola Husky, en las cadenas de opciones me aparecen solo las que te señalo en la captura de imagen, el resto de fechas de vencimiento de un mismo mes, ¿como se ponen?...no logro verlo en la configuracion de la cadena de opciones.

        ejemplo1.jpg

        Lo que te comento de las garantias es lo siguiente, si yo por ejemplo quiero vender la PUT 11500 del DAX, antes de dar la orden me aparece la captura que te adjunto donde pone: "garantia inicial 5,155" y "garantia mantenimiento 4,124" ¿quiere eso decir que esas son las garantias por vender esa PUT? seguremente no pero explicame que son esas cantidades y donde aparece las garantias que me piden para abrir esa venta de PUT.


        ejemplo2.jpg

        (dejo los datos de las cantidades visibles porque todos los que tengamos cuenta con IB ya se sabe que, al menos tendremos que tener en cuenta 10.000€)


        Gracias y saludos

        Comentario


        • Hola Husky, te voy siguiendo desde hace un año en el grupo de Obj2035, en el hilo de JTorres de Rankia y por aquí, y te agradezco personalmente todo lo que nos estás ayudando a los demás con tus estrategias.
          Yo opero opciones eurex en deGiro, y me gustaría pasar a Interactive, pero se me hace tan farragoso que aún no he dado el paso, a ver si me animo.
          Un saludo.

          Comentario


          • Originalmente publicado por Husky Ver Mensaje

            Que quede claro que las units no sirven para cubrir caídas inferiores a un 20%. Esto es importante que quede claro. Las units cobran valor a partir de una caída mínima del 17~20%. Para cubrir una caída de un 5~10% hay que usar otros productos, no units. Si la cotización cae un 5~10% las units aumentan de valor, evidentemente, pero no en proporción a lo que van a perder las puts vendidas. En caídas del escenario "fuerte bajada" o "impacto", las units no sirven. Funcionan a partir del escenario "Catástrofe" y mejor aún en el de "Catástrofe guerra".
            Husky si las Units solo nos sirven o funcionan realmente bien ante caidos muy fuertes tipo Brexit o catastrofes tipo Guerra, etc.... de que manera podriamos cubrirnos mejor? Es decir, realizar coberturas del mismo vencimiento o hacerlo mensual en vez de semanal ?Gracias por los aportes y ayudarnos

            Mi hilo: Por un futuro mejor

            Comentario


            • Buenos días.

              Originalmente publicado por FowiN Ver Mensaje
              Esa es la guinda que buscamos los inversores más cagones y/o tranquilos, no tengo forma alguna mediante este foro para agradecerte tus esfuerzos Husky para desnudarnos tu operativa.

              Gracias a ti cada vez veo más claro el camino a seguir; relativamente tranquilo y a mi juicio bueno en la relación rentabilidad/riesgo. Lo malo es que necesita un buen colchón de seguridad que quizás eso sería un coste de oportunidad si ese colchón se dedicara a LP en lugar de a esas ventas de puts..... En fin creo que en breves estaré listo para probar esas mal llamadas "rentas fijas" a ver que tal, y en cuanto vea más en directo (por si no lo viese ya a diario con tus operaciones! xD) quizás me anime a menores plazos.... o no, el tiempo dirá.

              Saludos y gracias nuevamente.

              Yo utilizo acciones de medio plazo como "colchón de seguridad" en IB, no mantengo mucho dinero en efectivo. También se pueden usar las de largo plazo manteniendo el colchón (Cushion) más alto, por encima de 0,60, por ejemplo, aunque hay que ser muy consciente de que son las de largo plazo (y no todo el mundo sirve para esto). Si se utilizan acciones de LP yo vendería puts > 35~40% OTM a 9~12 meses.


              Un saludo.
              Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

              Comentario


              • Buenos días.

                Originalmente publicado por proyecto33 Ver Mensaje
                Hola Husky, en las cadenas de opciones me aparecen solo las que te señalo en la captura de imagen, el resto de fechas de vencimiento de un mismo mes, ¿como se ponen?...no logro verlo en la configuracion de la cadena de opciones.[ATTACH=CONFIG]8524[/ATTACH]

                Arriba a la derecha, donde pone "DAX", es un desplegable. Ábrelo y verás que sólo está marcado el OESX. Márcalos todos (OES1, OES2, OES3, OEX4 y OES5) y pulsa "close" ("cerrar" supongo que pondrá en español). A continuación, despliega la pestaña que pone "MÁS" y, abajo del todo, marca las "weeklies/quarterlies" (supongo que pondrá "semanales/trimestrales" en español) para verlas. Ya deberías verlas.


                Originalmente publicado por proyecto33 Ver Mensaje
                Lo que te comento de las garantias es lo siguiente, si yo por ejemplo quiero vender la PUT 11500 del DAX, antes de dar la orden me aparece la captura que te adjunto donde pone: "garantia inicial 5,155" y "garantia mantenimiento 4,124" ¿quiere eso decir que esas son las garantias por vender esa PUT? seguremente no pero explicame que son esas cantidades y donde aparece las garantias que me piden para abrir esa venta de PUT.


                [ATTACH=CONFIG]8525[/ATTACH]

                (dejo los datos de las cantidades visibles porque todos los que tengamos cuenta con IB ya se sabe que, al menos tendremos que tener en cuenta 10.000€)
                La columna "Actual" se refiere a cómo está tu cuenta antes de hacer la operación (está mal traducido).

                La columna "Cambio" indica qué cambios se van a dar en la cuenta al hacer la operación (está mal traducido también).

                La columna "Post-negociación" indica cómo quedaría la cuenta una vez hecha la operación (").

                Lo que te vale es la fila "Garantía Mantenimiento" (mal traducida también porque deberían usar el plural). Se interpreta como que el producto con el que se está operando inicialmente va a disminuir en 10€ las garantías exigidas, porque antes de la operación IB te pedía 4.124 y después te va a rebajar 10 euros, pidiéndote sólo 4.114. No obstante, vuelve a mirarlas mañana porque en el transcurso de la noche las garantias sufren un proceso de consolidación y suelen variar un poco (a veces no sólo un poco).


                Yo aconsejaría a quien pueda que utilice la web de IB en inglés para evitarse sorpresas, porque las traducciones no están hechas al castellano, que es la lengua que usamos en España, sino al español centroaméricanos, que son los dialectos que se usan en USA mayoritariamente.


                Un saludo.
                Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

                Comentario


                • Buenas tardes.

                  Originalmente publicado por Cristiandj Ver Mensaje
                  Husky si las Units solo nos sirven o funcionan realmente bien ante caidos muy fuertes tipo Brexit o catastrofes tipo Guerra, etc.... de que manera podriamos cubrirnos mejor? Es decir, realizar coberturas del mismo vencimiento o hacerlo mensual en vez de semanal ?Gracias por los aportes y ayudarnos

                  O no se cubren y se operan "naked" (desnudas) o se cubren con "spreads" (horquillas) abriendo bull-put spreads o bear call-spreads, u otros productos combinados.


                  Un saludo.
                  Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

                  Comentario


                  • Originalmente publicado por Husky Ver Mensaje
                    Buenos días.




                    Yo utilizo acciones de medio plazo como "colchón de seguridad" en IB, no mantengo mucho dinero en efectivo. También se pueden usar las de largo plazo manteniendo el colchón (Cushion) más alto, por encima de 0,60, por ejemplo, aunque hay que ser muy consciente de que son las de largo plazo (y no todo el mundo sirve para esto). Si se utilizan acciones de LP yo vendería puts > 35~40% OTM a 9~12 meses.


                    Un saludo.
                    Hola de nuevo Husky. Impresionante, simplemente juegas en otra liga. Desconocía que se pudieran usar acciones como garantía de las opciones a salvedad de por ejemplo las 100 acciones SAN para una opción o futuro SAN etc.

                    Tu operativa es aún más compleja de lo compleja que parece, tiene más riesgo de lo que parece, pero con el férreo control que llevas no me extraña que la lleves a buen puerto y consigas doble rentabilidad con esas operaciones de medio plazo y las opciones con el "mismo" efectivo. Sencillamente impresionante y abrumador ese nivel de profundidad.

                    Cuando crees saber una gota del océano, no sabes que tan profundo es el océano....

                    Gracias por enésima vez por desnudarnos tu operativa, espero que en un tiempo me ria de este post, lo cual significará que quizás ya sé un vaso de ese océano. Este hilo es oro puro.

                    Saludos.
                    En la Bolsa de Valores cada vez que una persona compra, otra vende, y ambas piensan que son muy inteligentes.

                    Comentario


                    • Originalmente publicado por Husky Ver Mensaje
                      Buenos días.




                      Arriba a la derecha, donde pone "DAX", es un desplegable. Ábrelo y verás que sólo está marcado el OESX. Márcalos todos (OES1, OES2, OES3, OEX4 y OES5) y pulsa "close" ("cerrar" supongo que pondrá en español). A continuación, despliega la pestaña que pone "MÁS" y, abajo del todo, marca las "weeklies/quarterlies" (supongo que pondrá "semanales/trimestrales" en español) para verlas. Ya deberías verlas.




                      La columna "Actual" se refiere a cómo está tu cuenta antes de hacer la operación (está mal traducido).

                      La columna "Cambio" indica qué cambios se van a dar en la cuenta al hacer la operación (está mal traducido también).

                      La columna "Post-negociación" indica cómo quedaría la cuenta una vez hecha la operación (").

                      Lo que te vale es la fila "Garantía Mantenimiento" (mal traducida también porque deberían usar el plural). Se interpreta como que el producto con el que se está operando inicialmente va a disminuir en 10€ las garantías exigidas, porque antes de la operación IB te pedía 4.124 y después te va a rebajar 10 euros, pidiéndote sólo 4.114. No obstante, vuelve a mirarlas mañana porque en el transcurso de la noche las garantias sufren un proceso de consolidación y suelen variar un poco (a veces no sólo un poco).


                      Yo aconsejaría a quien pueda que utilice la web de IB en inglés para evitarse sorpresas, porque las traducciones no están hechas al castellano, que es la lengua que usamos en España, sino al español centroaméricanos, que son los dialectos que se usan en USA mayoritariamente.


                      Un saludo.

                      Muchas gracias Husky por tus indicaciones, ya lo puedo ver.

                      Con respecto a las garantias es que aun no entiendo bien como van, volviendo al ejemplo que te puse, los 4.114€ que me piden de garantia ¿quiere decir que en la cuenta tengo que tener ese dinero? pero ¿como se yo cuanto dinero tengo en la cuenta?...¿son los 9.999€?, quiere decir que mientras ahi (en "capital con prestamo") tenga mas de 4.114€ tengo las garantias cubiertas...

                      Gracias por tu paciencia.

                      Comentario


                      • Buenas tardes.

                        Originalmente publicado por FowiN Ver Mensaje
                        Hola de nuevo Husky. Impresionante, simplemente juegas en otra liga. Desconocía que se pudieran usar acciones como garantía de las opciones a salvedad de por ejemplo las 100 acciones SAN para una opción o futuro SAN etc.

                        Tu operativa es aún más compleja de lo compleja que parece, tiene más riesgo de lo que parece, pero con el férreo control que llevas no me extraña que la lleves a buen puerto y consigas doble rentabilidad con esas operaciones de medio plazo y las opciones con el "mismo" efectivo. Sencillamente impresionante y abrumador ese nivel de profundidad.

                        Cuando crees saber una gota del océano, no sabes que tan profundo es el océano....

                        Gracias por enésima vez por desnudarnos tu operativa, espero que en un tiempo me ria de este post, lo cual significará que quizás ya sé un vaso de ese océano. Este hilo es oro puro.

                        Saludos.

                        En USA hay cuentas en las que las acciones que se tengan sirven como garantía para las operaciones con derivados. Se denominan cuentas Margin.


                        Un saludo.
                        Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

                        Comentario


                        • Buenas tardes.

                          Originalmente publicado por proyecto33 Ver Mensaje
                          Con respecto a las garantias es que aun no entiendo bien como van, volviendo al ejemplo que te puse, los 4.114€ que me piden de garantia ¿quiere decir que en la cuenta tengo que tener ese dinero? pero ¿como se yo cuanto dinero tengo en la cuenta?...¿son los 9.999€?, quiere decir que mientras ahi (en "capital con prestamo") tenga mas de 4.114€ tengo las garantias cubiertas...
                          No te preocupes de las garantías si no tienes posiciones apalancadas (naked puts...). Si las quieres abrir, infórmate antes bien de todos estos temas. Llama a IB por teléfono y que te lo expliquen bien.

                          Normalmente en la pestaña Cartera (Portfolio) de la TWS aparece el dinero que hay en efectivo (en cada tipo de moneda y en total) y la valoración de los activos que se tengan (acciones, opciones, etc.). Si no lo ves, arriba hay un icono que pone Cuenta (Account), y te da toda la información.


                          Un saludo.
                          Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

                          Comentario


                          • Buenas tardes.

                            Hoy he ajustado dos naked-puts que me pareció que estaban suficientemente maduras, sustituyendo la 2.850 de junio por una 3.000 del mismo vencimiento, y cambiando la 2.200 de septiembre por una 2.500 también de septiembre. Cuando las puts vendidas ya han ganado una buena cantidad de la prima posible, el poco valor temporal que les queda se va perdiendo muy despacio y me parece que es preferible cambiarlas por otras que puedan perder valor temporal más rápidamente. En otras palabras, que tengan una theta mayor. La 2.850 tenía theta 3,34 y la 3.000 tiene 4,88, lo que significa que diariamente me podría dejar aproximadamente 1,50€ más si las cosas van bien. Y la 2.200 tenía tetha 0,93 frenta a 1,80 que tiene la 2.500, que es casi 1 euro más al día yendo bien las cosas.

                            En fondo gris se muestran las que he cerrado al 72 y 75% de prima conseguida:

                            Sin título.jpg


                            La posición actualizada en el momento del cambio, con las nuevas en fondo fucsia, queda así:

                            Sin título1.jpg


                            Parece que hoy ha cerrado con una vela opuesta a la de ayer, en el típico "una de cal y otra de arena" con fondo alcista.



                            Un saludo.
                            Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

                            Comentario


                            • Buenas tardes.

                              A las 11:00 el ESTX50 cotizaba a 3.460 cerca del soporte de un canal. Ésta era la situación de la cartera de opciones entonces:

                              Sin título1.jpg

                              La volatilidad, y con ella las primas, subieron de ayer a hoy y vendí otra put-3000 de mayo > 13% OTM. Me pareció buen momento para incrementar posición. También aproveché para aumentar las garantías y cubrir un poco más el riesgo a un colapso comprando por 0,30 (4,21€ total) otra put-3025 de abril. No tuve la habilidad de cerrar la call-3700 con el 60% de la prima que tenía. Lo pensé pero no lo hice por pura codicia. Creo que debía de haberlo hecho. En fin... Estos son los movimientos en el bróker:

                              Sin título.jpg

                              A las 17:30 el ESTX50 cotizaba a 3.490 y presentaba esto otro aspecto. La nueva situación de la cartera es esta otra:

                              Sin título2.jpg

                              Creo que, a lo más tarde el lunes, voy a ajustar la call-3600 de mayo. No estoy cómodo con ella tan cerca del dinero.


                              Un saludo.
                              Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

                              Comentario


                              • Buenas tardes.

                                Sin título.jpg

                                Estas son las operaciones de la semana que suman un beneficio de 411,16€. Ha sido una buena semana. Ya vendrán las malas, que las hay.

                                La cartera queda así al cierre de hoy:

                                Sin título1.jpg


                                La IV ha pasado del 16,50% de hace 7 días al 19,60% de hoy, lo cual me está perjudicando.

                                Tengo que vigilar la call-2600 de mayo. Si puedo, el lunes mismo la ajusto. Tal vez moviendo los postes de ambas patas de la cuna put-3100 / call-3600 (pasándola a 3200/3700, es una posibilidad); tal vez asumiendo pérdida en la call-3600 y materializando el beneficio de la put-3100; tal vez..., ya lo veremos.


                                Un saludo.
                                Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

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                                • Buenas tardes.

                                  Sigue aumentando la volatilidad implícita (IV), que es buena para vender puts porque las primas aumentan (y es malo para re-comprarlas). Así que he vendido una put-2850. La posición queda así:

                                  Sin título.jpg


                                  Un saludo.
                                  Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

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                                  • Buenas tardes Husky,

                                    Cuando compras a fechas más alejadas 5-6 meses, actualmente a Septiembre, te alejas un 30% apróximadamente.

                                    Por que en Junio a 2850 y no otro strike más alejado o más cercano?

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                                    • hola Husky, he vendido igualmente las ESTX50 PUT 2850 por 132€ y PUT3000 por 253€ ambas para Junio y mi pregunta es ¿tengo que comprar alguna proteccion o hacer algo mas? ¿con que % de la prima las recompro?.
                                      Bueno vamos a ver como va esta prueba.

                                      Comentario


                                      • Originalmente publicado por Huanhotze Ver Mensaje
                                        Buenas tardes Husky,

                                        Cuando compras a fechas más alejadas 5-6 meses, actualmente a Septiembre, te alejas un 30% apróximadamente.

                                        Por que en Junio a 2850 y no otro strike más alejado o más cercano?
                                        quiza porque en esa zona aprox. hay un suelo importante, al menos esa ha sido mi idea de vender PUT tambien a ese strike pero que nos diga Husky a ver...

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                                        • Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                                          Buenas tardes.

                                          Originalmente publicado por Huanhotze Ver Mensaje
                                          Buenas tardes Husky,

                                          Cuando compras a fechas más alejadas 5-6 meses, actualmente a Septiembre, te alejas un 30% apróximadamente.

                                          Por que en Junio a 2850 y no otro strike más alejado o más cercano?

                                          Quedan 66 dias hasta el vencimiento de junio, que está dentro de los tiempos que suelo utilizar (entre 45 y 90 días).

                                          Vendí la put-2850 porque ayer era la más OTM con prima > 100€ y un alto porcentaje de posibilidades (96%) de llegar al vencimiento OTM. Hoy hubiera sido la 2.800 (bid 11,10 / ask 11,50, y 98% de posibilidades).


                                          quiza porque en esa zona aprox. hay un suelo importante,

                                          Yo también veo un suelo importante alrededor de 2.900, así que es improbable que la cotización caiga tanto (casi un 17%) en sólo 2 meses y pocos días (pero no es imposible).

                                          No obstante, la verdadera razón es la otra: ayer 2.850 era el strike más alejado con prima > 100€. Lo suelo hacer a menudo, lo de buscar siempre primas > 100€ lo más alejadas posibles. También lo hago en los strikes de MP vendidos a 6 meses (actualmente septiembre). No suelo aceptar < 100€ de prima. En este momento, y pasados unos días mejor, creo que habrá buenas oportunidades para vender strikes de septiembre exageradamente alejados del dinero con primas infladas.


                                          he vendido igualmente las ESTX50 PUT 2850 por 132€ y PUT3000 por 253€ ambas para Junio y mi pregunta es ¿tengo que comprar alguna proteccion o hacer algo mas? ¿con que % de la prima las recompro?.
                                          Si gana Le Pen en Francia se va a liar parda, y no me extrañaría que se perdiesen los 2.900. De alguna manera hay que cubrirse, sí, creo yo. Lo que pasa es que las units que veo están caras. P. ej. la put-2900 de mayo cuesta unos 65 euros. Yo estoy dudando si cerrar las puts de mayo o rolar algunas a junio. Lo veré la semana que viene.


                                          Un saludo.
                                          Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

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