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Tratando de no arruinarme vendiendo opciones.

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  • Buenas tardes.

    Vendidas 5 put-10,38 Telefónica de abril por 0,17 euros de prima (81,35€ total) con ROE mensual 1,45%, y vendida 1 put-3000 ESTX50 de mayo por 14,50 euros (143,79€ total) con ROE mensual 20,80% sobre garantías iniciales.

    Actualizo la cartera sobre índices.

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    Un saludo.
    Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

    Comentario


    • Buenas tardes.

      Hoy dejé puestas órdenes para re-comprar todas las puts de abril pero sólo se ejecutó la put-3250 que se re-compró por 7,30 consolidando 108,58 euros de beneficio, el 59% de la prima ingresada. Posiblemente haya sido demasiado ambicioso al poner los precios de re-compra y, después, la cotización cayó y no se alcanzaron.

      También vendí una put-8,50 para abril de MT (Arcelor Mittal en el NYSE) por $0,20 ($19,20 netos).

      Actualizo la posición (en fondo gris la put-recomprada que ya no existe).


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ID:	390151


      Un saludo.
      Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

      Comentario


      • Buenas tardes.

        Las operaciones de hoy han sido:

        • Re-compra por de una call-3600 vendida para abril obteniendo un beneficio de 53,58 euros (64% de la prima ingresada inicialmente). El beneficio ayer eran 32,58€ (39% de la prima) y hoy ha subido hasta 53,58€ (un +64,45%), con un movimiento del subyacente de tan solo el 0,65%.

        • Venta de put-3100 para mayo a 30,30 (301,79 euros de prima neta) con unas garantías iniciales de 709€ y una probabilidad de éxito del 88% en el momento de la venta.

        • Venta de put-8,50 de MT (Arcelor Mittal en NYSE) por $0,29 ($28,20 de prima neta inicial). Es el mismo precio de ejercicio que vendí ayer ayer. Ya tengo 1 put-8 y 2 puts-8,50 de MT.

        • Venta de una put-3100 para junio a 47,10 (469,79 euros netos) con garantías iniciales de 971€ y probabilidad de éxito del 85% a la venta.

        La posición queda así:
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ID:	390158


        Pese a las divergencias bajistas (o casi) que se aprecian en MACDh, CCI y A/D del diario, el índice se comporta con mucha fortaleza y rebota nada más llegar a la línea central dentro del Bollinger, lo que invita a ir vendiendo put sin esperar a llegar a la base del canal pero manteniendo liquidez (capacidad de asumir más garantías) para poder incrementar posición si cae más.

        En caso de caída de cierto nivel, contemplo la posibilidad de rolar o incluso abrir spreads con algunas puts, además de comprar coberturas (units). Mañana posiblemente sea buen día para comprar alguna cobertura barata.


        Un saludo.
        Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

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        • Buenas tardes.

          El jueves vendí una tercera put-8,50 de MT (Arcelor Mittal en NYSE) por $0,26, y hoy he re-comprado una put-3050 de abril con un beneficio de 33,58 euros (el 67% de la prima). No interesa mantener abierta una put a la que le quedan 28 días hasta el vencimiento, cuya prima ingresada fueron 49,79€ de los que ya llevas ganados 33,58. No interesa porque tienes que inmovilizar 600 y pico euros de garantías para ganar muy poco. Es preferible cerrarla (re-comprándola) y mirar otra cosa más rentable.

          Las operaciones de la semana han sido las siguientes:

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ID:	390207


          Y la posición con opciones sobre EuroStoxx50 es ésta:

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ID:	390208


          Va llegando la hora de ir, poco a poco, deshaciendo posiciones maduras, que ya han conseguido un procentaje algo de la prima total ingresada, e ir abriendo otras nuevas al vencimiento de junio, que puedan aportar nuevas primas. Asímismo hay que seguir vigilando las call vendidas que están poco OTM para mi gusto a fin de ajustarlas si son atacadas.


          Un saludo.
          Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

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          • Buenos días.

            Se me olvidó comentar que he añadido una nueva columna a la Excel: es la cuarta (por la izquierda) con la probabilidad de beneficio estimada en el momento de la compra (Profit Probability).

            Hoy he abierto una nueva posición :

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            Un saludo.
            Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

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            • Originalmente publicado por Husky Ver Mensaje
              Buenos días.

              Se me olvidó comentar que he añadido una nueva columna a la Excel: es la cuarta (por la izquierda) con la probabilidad de beneficio estimada en el momento de la compra (Profit Probability).

              Hoy he abierto una nueva posición :

              [ATTACH=CONFIG]8451[/ATTACH]


              Un saludo.

              Me parece que le pifiaron en la fecha

              Comentario


              • Buenas tardes.

                Entre ayer lunes y hoy martes he ido re-comprando puts maduras (i.e. que ya han ganado un buen porcentaje de la prima inicial ingresada) y las voy sustituyendo por otras nuevas. Las nuevas puts vendidas tienen thetas más altas, lo que significa que pierden más valor temporal diariamente que las puts re-compradas. Esto es importante (en esta estrategia) porque mantiene optimizado el valor temporal de la cartera de opciones, siempre y cuando la nuevas puts requieran las mismas garantías (aproximadamente) que las que tenían las re-compradas.

                Éstas son las operaciones:

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ID:	390244

                eEcompré las puts 2.350 y 2.400 de junio (con un beneficio neto de 85,58 y 82,58€), y vendí una put-3000 para mayo y una 2400 para septiembre con una prima de 16,00 y 13,20 respectivamente (158,79 y 130,79€ ingresados inicialmente). La posición con EuroStoxx queda ahora así:

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ID:	390245

                Me están empezando a preocupar las 2 short-calls de mayo, strikes 3.675 y 3.600. Se están poniendo demasiado cerca del dinero, para mi gusto, a 52 días del vencimiento. En la siguiente imagen se ve el volumen de negociación de hoy de calls y puts para mayo:

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ID:	390246

                En la zona call-3450 está habiendo mucho movimiento, desplazando el Open Interest hacia 3.550~3.600 (en la que yo estoy implicado). En principio esto es bueno porque crea resistencia en 3.550~3.600, pero a mí no me gusta operar índices con calls tan pegadas (con put es distinto). Ayer puse orden de re-compra de la call-3575 pero fui demasiado exigente con el precio y no me entró. Ahora me va a tocar seguramente ajustar.

                Puedo hacer 3 tipos de ajustes:

                • Rolar de mayo a junio ganando, pasando de call-3.575 de mayo a call-3.625 de junio (y de 3.600 a 3.650) aproximadamente sin perder nada. Eso me daría tiempo para que hubiera una caída y pudiera re-comprar la posición sin pérdidas (pero también sin ganancias).
                • Convertir las calls en spreads (spreading) con la misma fecha de vencimiento (mayo), transformando la call-3575 en una cuna put-3100 / call-3675 aproximadamente, y cambiando la call-3600 por la cuna put-3-100 / call-3700.
                • Asumir que las calls están demasiado cerca haga con ellas lo que haga, y hacer un flipping, es decir, comprar las calls y vender puts con intención de dejarlas expirar (o casi). El problema del flipping es que es el que exige más capital en concepto de garantías, así que puede resultar atractivo por un lado pero no lo es tanto si las cosas no van perfectas desde el primer día.

                También podría asumir la pérdida como está o parte de ella simplemente, que a veces es la mejor solución. Ya sabéis qué pienso yo al respecto: forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry !!!


                Bueno, no más rollo por hoy. Un saludo.
                Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

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                • Buenas tardes.

                  Hoy he recomprado las 2 puts coloreadas en gris llagando casi al 80% de la prima ganada.

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                  Cerrando la put-2900 de mayo libero garantías y puedo vender una put-3200 del mismo vencimiento por 31,50 (algo más de 300€ netos). Esto sería otra manera de defender la call-3600 ("moving the goals" o "moving the break-even"), es decir, moviendo los "postes" de la portería. Pero voy a esperar unos días a ver si cae un poco la cotización y se puede vender mejor la nueva put y re-comprar mejor también la call atacada.

                  La put-3100 de mayo, que sigue ahí, gana lo mismo que la anterior, pero sólo tiene un 54% del posible beneficio y la mantengo de momento. Quizá fuera razonable cambiar de sitio las call en la Excel para que quedasen ahora de manera más lógica.

                  La put-2600 de junio ya está madura y la pérdida temporal diaria de una equivalente para septiembre sale mejor. Recordar aquí que las puts vendidas de septiembre son aquello que mal llamaba yo "plazos fijos" porque se abrían un 30% fuera del dinero con vencimiento a unos 6 meses.

                  Dentro de las que ya están para septiembre, también se puede hacer un ajuste a las que se han ido bastante por encima del 30% OTM, concretamente la 2.200 y la 2.250, que se podrían cambiar por otra 2.300 y otra 2.400.

                  Colocando las call como acabo de decir, la Excel con la posición actualizada quedaría así:

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ID:	390249


                  Por último, estoy valorando la posibilidad de abrir algún futuro del mini-IBEX a medio plazo (unos años) para aprovechar la tendencia alcista de fondo a la vez que cobrar los dividendos. Es sencillo y no da trabajo; sólo requiere acertar la tendencia y disponer de capital. El rolo lo hace automáticamente el bróker.


                  Un saludo.
                  Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

                  Comentario


                  • Muy bien jugado como se diria tambien en el futbol a iluso de "goals" y "postes" como has comentado la verdad que es tremendo la versatilidad de las opciones y las mil y una formas de jugar el partido ..muy bien hecho y explicaciones perfectas como siempre para entenderlas.
                    A que te refieres con que el broker realiza el rolo automaticamente? Es decir si compras 1 futuro para Mayo una vez cierra mayo se supone que se cierra automaticamente no? Y a que te refieres con que ademas asi cobras dividendos?

                    Otra pregunta que se que la bola de cristal no existe pero que crees tu personalmente que tanto Ibex y Eurostoxx seguira subiendo segun tecnico? Es increible la subida sin grandes corrcciones se estan dando con lo que todos esperamos la gran correccion que podria nunca llegar o no llegar a corto medio plazo...pero las ventas de call nos estan haciendo daño y estoy esperando correccion para rolar mas arriba y un vencimiento mayor para hacer un ajuste mas perfecto...pero esperando esperando ya sabemos lo que pasa por lo que a veces creo que hay que sacrificar para no seguir sufriendo.
                    Un saludo y gracias

                    Mi hilo: Por un futuro mejor

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                    • Buenas tardes.

                      Originalmente publicado por Cristiandj Ver Mensaje
                      A que te refieres con que el broker realiza el rolo automaticamente? Es decir si compras 1 futuro para Mayo una vez cierra mayo se supone que se cierra automaticamente no? Y a que te refieres con que ademas asi cobras dividendos?

                      Hay futuros Continuous que llevan el símbolo infinito delante ( ∞ ) y el bróker se encarga de que siempre tengas el futuro comprado/vendido del primer vencimiento.

                      Los futuros descuentan los dividendos que se van a cobrar hasta el vencimiento. Los meses de muchos dividendos, junio y diciembre tradicionalmente, el futuro del IBEX cotiza bastante por debajo del contado y los meses que apenas hay reparto de dividendos el futuro cotiza casi al mismo precio que el contado. Si no fuera así se podría, por ejemplo, comprar IBEX y vender futuros cobrando los dividendos sin asumir mucho riesgo.

                      Comprar futuros del IBEX con el índice en tendencia alciscta mientras que el tipo de interés se mantenga bajo puede ser interesante.

                      Originalmente publicado por Cristiandj Ver Mensaje
                      Otra pregunta que se que la bola de cristal no existe pero que crees tu personalmente que tanto Ibex y Eurostoxx seguira subiendo segun tecnico? Es increible la subida sin grandes corrcciones se estan dando con lo que todos esperamos la gran correccion que podria nunca llegar o no llegar a corto medio plazo...pero las ventas de call nos estan haciendo daño y estoy esperando correccion para rolar mas arriba y un vencimiento mayor para hacer un ajuste mas perfecto...pero esperando esperando ya sabemos lo que pasa por lo que a veces creo que hay que sacrificar para no seguir sufriendo.
                      Un saludo y gracias
                      Lo normal es que se pare en algún momento, y que entonces corrija o se mantenga en rango. Y que después siga subiendo de manera más moderada probablemente. Pero la bola de cristas sigue en el taller, y lo que hago hasta que me la den es prepararme para que, pase lo que pase, gane dinero.


                      Un saludo.
                      Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

                      Comentario


                      • Buenas tardes.

                        Mes de marzo finiquitado. Velón alcista en el gráfico mensual del IBEX (con hueco alcista incluido, pequeño pero hueco entre el máximo de febrero 9.614,60 y el mínimo de marzo 9.616,60); velón alcista también en el EuroStoxx y buena vela alcista del DAX. Más relajado en USA con velas de todos los colores.

                        Han vencido los 3 units (puts compradas al strike 3.000) que usé en previsión de catástrofe bursátil y que me aportaron más de 3.000 euros de garantías. Los he renovado por otros 3, esta vez al strike 3.025 con vencimiento 21 de abril, pagando 12,63€ por los 3 y obteniendo 3.751 euros de garantías adicionales.

                        También he hecho una defensa de la call-3575 vendida para mayo con la que no me encontraba cómodo (< 3% OTM). La he re-coprado perdiendo 158,42 euros y he abierto una cuna vendida put-3200 / call-3700, también para mayo, defensa en spreading ingresando 386,58€. Un spreading es una defensa en la que se sustituye una posición atacada de una sola pata (call vendida 3.575, en este caso) por una posición o spread de 2 patas o más (put vendida 3.200 + call vendida 3.700). Cuando se defiende una posición es importante tratar de ganar dinero con la defensa. Si no, yo creo que es una pérdida de tiempo y energía; mejor asumir el fallido e ir con la música a otra parte, en mi opinión. Si se decide defender, hay que tratar de ganar algo y no solo recuperar lo que se ha perdido.

                        La siguiente imagen muestra en fondo gris las posiciones cerradas (las units y la call-3575):

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                        Y así es como queda la cartera con las nuevas units y cuna vendida Put-3200 / Call-3.700:

                        Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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ID:	390255


                        Sigo pendiente de comprar un futuro del IBEX pero voy a esperar un retroceso. Por lo demás, la semana que viene toca idear nuevas posiciones e ir cerrando las que están maduras.


                        El detalle de movimientos de marzo es éste:
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ID:	390256


                        Un saludo.
                        Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

                        Comentario


                        • Husky o alguien podría decir como ver en el TWS todas las fechas de los vencimientos de las opciones, en el WebTrader si las veo pero en la plataforma no hay manera de encontrar como ver las demas fechas de vencimiento dentro del mismo mes...

                          y porfa Husky no te aburras ahora que estoy empezando de seguir poniendo tus operaciones, es un trabajo que te agradezco mucho.

                          Yo tengo un fondo de 10.000€ para operar y veo que vendiendo por ejemplo 1 opcion del ESTX50 me piden casi la mitad en garantias...¿esto se puede arreglar comprando a su vez PUT o CALL para cubrir y que no te pidan tantas garantias?

                          Comentario


                          • Buenas noches.

                            Originalmente publicado por proyecto33 Ver Mensaje
                            Husky o alguien podría decir como ver en el TWS todas las fechas de los vencimientos de las opciones, en el WebTrader si las veo pero en la plataforma no hay manera de encontrar como ver las demas fechas de vencimiento dentro del mismo mes...
                            Las fechas de vencimiento se seleccionan en las cadenas de opciones. Si no sabes cómo, me lo dices y te lo explico.


                            Originalmente publicado por proyecto33 Ver Mensaje
                            y porfa Husky no te aburras ahora que estoy empezando de seguir poniendo tus operaciones, es un trabajo que te agradezco mucho.
                            .

                            No me aburro, no. Lo que pasa es que a veces no sé si explicar las cosas (que lleva tiempo) sirve para algo o simplemente serviría simplemente con describirlas. Yo lo hago por agradecimiento a IEB. Personalmente yo escribo mi diario (resumido) en una Excel, pero aquí lo copio intentando explicar con mucho detalle. Y no sé si merece la pena o no dedicar tiempo a esa descripción exhaustiva y detallada, en mi opinión, que puede ser errónea en cuanto a estrategia, ¡¡¡ ojo !!!


                            Originalmente publicado por proyecto33 Ver Mensaje
                            Yo tengo un fondo de XX.XXX€ para operar y veo que vendiendo por ejemplo 1 opcion del ESTX50 me piden casi la mitad en garantias... ¿esto se puede arreglar comprando a su vez PUT o CALL para cubrir y que no te pidan tantas garantias?

                            Supongo que quieres decir "vendiendo" y no "comprando" (porque la estrategia de este hilo es "Income").

                            Comprando no hay exposición al riesgo y, por tanto, las garantías de algo que no tiene riesgo deberían de ser mínimas, si es que las hay. Pero IB supone que lo que tienes comprado sirve para retroalimentar otras operaciones, y cualquier operación abierta puede disminuir las garantías. Es como un círculo "vicioso". No obstante para que la venta de una opción del ESTX5O te consuma el 50% de las garantías, creo que debería ser una opción vendida ATM o ITM.

                            Cómo calcular el margin de una T-Margin Account es tarea imposible. Se aprende por experiencia pura y dura. Pero lo que planteas no me parece razonable.

                            Si quieres, ponme un ejemplo concreto para que lo pueda comparar con mi cuenta y ya te digo con más exactitud.


                            Un saludo.
                            Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

                            Comentario


                            • Hola Husky, me sumo a la petición de que no desistas con las excelentes explicaciones de este hilo.

                              Se que te lleva mucho tiempo y por eso no se te puede pedir más, pero no dudes que son muchas las personas que te siguen y te leen con interés(solo hace falta mirar las visitas que tiene el hilo) aunque quizás no escriban para no ensuciar este excelente hilo de opciones.

                              Gracias nuevamente; por abrirnos el camino con las opciones aportando tu experiencia y aclaraciones. No te quiero ningún mal y deseo que te vaya muy, muy bien, pero yo personalmente quiero ver como consigues corregir cuando haya una corrección de las buenas (que con la euforia actual creo que podría venir), ahí es donde realmente aprenderemos los que poco sabemos de opciones; una vez hemos visto lo más básico gracias a ti, y seguiremos viendo espero.

                              Saludos.

                              Edito para añadir, que a lo que más valor le veo yo, es a tus párrafos con las explicaciones de porque abres lo que abres y porque cierras lo que cierras. Sin ese párrafo podríamos ver tus movimientos subiendo solo la tabla, pero lo mejor es saber porque lo haces y porque no (y lo que tiene valor para aprendizaje)
                              Editado por última vez por FowiN; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7979-fowin en 01-04-2017, 01:38 AM.
                              En la Bolsa de Valores cada vez que una persona compra, otra vende, y ambas piensan que son muy inteligentes.

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                              • Yo te sigo a diario. Agradezco el nivel de detalle con el que describes tus movimientos.

                                No operó con tu estrategia, pero puedo que lo haga en un futuro.

                                Gracias por tu esfuerzo.
                                Mi Hilo: Proyecto La Fundación

                                Mi cartera

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                                • Husky, no escribo nunca para no ensuciar tu hilo. Pero simplemente decirte que tengo un documento de Word donde voy anotando tus explicaciones. Sólo lo hago con este hilo, y eso que no opero ni tengo pensado operar con derivados en un futuro cercano. Así que por mi parte animarte y agradecerte el tremendo aporte que haces al foro con este hilo.

                                  Muchas gracias

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                                  • Buenos días.

                                    Gracias a todos.

                                    Originalmente publicado por FowiN Ver Mensaje
                                    Gracias nuevamente; por abrirnos el camino con las opciones aportando tu experiencia y aclaraciones. No te quiero ningún mal y deseo que te vaya muy, muy bien, pero yo personalmente quiero ver como consigues corregir cuando haya una corrección de las buenas (que con la euforia actual creo que podría venir), ahí es donde realmente aprenderemos los que poco sabemos de opciones; una vez hemos visto lo más básico gracias a ti, y seguiremos viendo espero.
                                    Hay que corregir antes de ser atacado. Ir modificando la posición poco a poco, moviendo los postes, abriendo patas protectoras, rolando antes de estar en el dinero (ITM) y asumiendo pequeñas pérdidas cuando toque.

                                    Se ha pasado por 2 correcciones severas en menos de 2 años (creo que ya lo he comentado): el lunes negro de agosto de 2015 y el viernes del BrExit con su lunes posterior, que tampoco lo hizo mal. Estudiando los gráficos diarios y semanales caso a caso se llega a bastantes conclusiones. Tres son las más importantes, a mi entender: (i) forewarned is forearmed ("hombre prevenido vale por dos"), (ii) no hay que ponerse nervioso y (iii) hay que utilizar el apalancamiento (si se utiliza) de forma moderada. Es decir, lo de siempre: prudencia y sentido común (sicología).

                                    Cuando una put se pone ITM (no hay que dejarla que se ponga nunca, pero supongamos que se ha puesto) y la volatilidad sube significativamente, la prima cobrada puede no llegar cubrir ni 1/10 parte de la pérdida. Por ejemplo, si se han cobrado 100 euros por una put vendida OTM y la cotización ha atacado fuertemente la posición y la ha metido bastante en dinero (digamos un 5~10% en un caso extremo), la prima valdrá varias veces lo que hayamos cobrado (valdrá 500 o 600 euros), y se estarían perdiendo 400 o 500 euros (el valor actual de la prima menos la prima que se ha cobrado). En ese caso hay que detenerse y pensar qué está pasando, no volverse loco y rolar como si se fuera a acabar el mundo.

                                    Hay 2 libros de opciones no muy conocidos que a mí me han gustado mucho: "Trading Options To Win" de Stuart A. Johnston, y "The Option Traders Hedge Fund" de Dennis A. Chen y Mark Sebastian. "Trading Options To Win" no es aconsejable si no se tiene un nivel avanzado de inglés, porque está escrito en lenguaje muy oral, como si el autor estuviese hablando con los amigos tomando unas cervezas en un grilled-bar.


                                    Un saludo.
                                    Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

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                                    • Husky ya sabes como te hemos dicho en muchos comentarios que te seguimos y mucho y la verdad que sabemos perfectamente el trabajo que cuesta ya no solo exponer las operaciones realizadas y la gran magnifica tabla excel elaborada y trabajada por ti , sino que, ademas lo que mas valor aporta al hilo que yo diria bien alto y muy seguro que este hilo es el mejor hilo elaborado en Español sobre operaciones vendedoras de opciones , sigo muchos en rankia, x-trader, etc... no hay ninguno con tanto nivel y mejores explicaciones que este , ya que las respuestas son precisas, sin paja , directas al grano y enormemente bien explicadas que hace entendible hasta el mas minimo detalle por todos nosotros.
                                      Por lo que te pedimos que sigas aportando tu sabiduria, tus grandes explicaciones y saber que siempre detras de cada duda Husky estara ahi para responder, nos aporta muchisima seguridad.
                                      Yo de momento debido a mi capacidad operativa estoy en el Ibex con pocos contratos y bastante cubiertos para apalancarme lo menos posible ya que me he dado cuenta que la capacidad operativa es uno de los pilares de este tipo de estrategias con opciones por lo que espero seguir aprendiendo e intentando poco a poco aumentar la capacidad para poder llegar a entrar a realizar operaciones con Eurostoxx y no perder tanto en las horquillas por la iliquidez de Meef que hace que mengüe mucho las ganancias pero ahora mismo es lo que hay, aprender, aumentar capacidad y no morir en el intento.
                                      Un saludo y Gracias

                                      Mi hilo: Por un futuro mejor

                                      Comentario


                                      • Me sumo a los agradecimientos por las explicaciones de tus operaciones. Me resultan muy interesantes para aprender, en especial las operaciones con opciones españolas por tenerlas más cerca y poder seguirlas más fácilmente.

                                        Comentario


                                        • Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                                          Originalmente publicado por Husky Ver Mensaje
                                          Buenos días.

                                          Gracias a todos.



                                          Hay que corregir antes de ser atacado. Ir modificando la posición poco a poco, moviendo los postes, abriendo patas protectoras, rolando antes de estar en el dinero (ITM) y asumiendo pequeñas pérdidas cuando toque.

                                          Se ha pasado por 2 correcciones severas en menos de 2 años (creo que ya lo he comentado): el lunes negro de agosto de 2015 y el viernes del BrExit con su lunes posterior, que tampoco lo hizo mal. Estudiando los gráficos diarios y semanales caso a caso se llega a bastantes conclusiones. Tres son las más importantes, a mi entender: (i) forewarned is forearmed ("hombre prevenido vale por dos"), (ii) no hay que ponerse nervioso y (iii) hay que utilizar el apalancamiento (si se utiliza) de forma moderada. Es decir, lo de siempre: prudencia y sentido común (sicología).

                                          Cuando una put se pone ITM (no hay que dejarla que se ponga nunca, pero supongamos que se ha puesto) y la volatilidad sube significativamente, la prima cobrada puede no llegar cubrir ni 1/10 parte de la pérdida. Por ejemplo, si se han cobrado 100 euros por una put vendida OTM y la cotización ha atacado fuertemente la posición y la ha metido bastante en dinero (digamos un 5~10% en un caso extremo), la prima valdrá varias veces lo que hayamos cobrado (valdrá 500 o 600 euros), y se estarían perdiendo 400 o 500 euros (el valor actual de la prima menos la prima que se ha cobrado). En ese caso hay que detenerse y pensar qué está pasando, no volverse loco y rolar como si se fuera a acabar el mundo.

                                          Hay 2 libros de opciones no muy conocidos que a mí me han gustado mucho: "Trading Options To Win" de Stuart A. Johnston, y "The Option Traders Hedge Fund" de Dennis A. Chen y Mark Sebastian. "Trading Options To Win" no es aconsejable si no se tiene un nivel avanzado de inglés, porque está escrito en lenguaje muy oral, como si el autor estuviese hablando con los amigos tomando unas cervezas en un grilled-bar.


                                          Un saludo.
                                          Y entre el lunes negro de 2015 y febrero de 2016? Ahí está el quid de la cuestión.¿Que pasó con tus "mal llamadas" rentas fijas a 6 meses? Palmaste por un tubo?¿Reaccionaste a tiempo cubriéndote con calls?¿o no bajó el índice lo suficiente como para que te afectara en esas puts?

                                          Yo aún no estoy en ello; pero en cuanto empiece con las opciones en principio me gustaría la tranquila operativa con puts OTM, supongo que en 6 meses da para cubrirte o simplemente abrir units si hay sospecha de que baje la cosa....

                                          Gracias nuevamente, Husky.
                                          En la Bolsa de Valores cada vez que una persona compra, otra vende, y ambas piensan que son muy inteligentes.

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                                          Trabajando...
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