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    Hola, leo por ahi que somos muchos los que empezamos a operar con opciones para sacar una rentabilidad bastante alta con un riesgo prácticamente nulo si elegimos bien los subyacentes sobre los que optamos.

    Qué os parece usar este hilo donde vayamos poniendo opciones que tengan buena rentabilidad y asi entre todos sacamos las que mejor nos parezcan y nos ayudamos entre todos?

  • #2
    Empiezo yo, que empecé en esto hace un par de semanas.

    La empresa elegida es enagas, porque hay que encontrar un término medio entre la estabilidad que busco en las empresas y una rentabilidad de la prima cobrada. Si vas a empresas tipo ree o itx las primas son muy pequeñas por su poca volatilidad, y empresas tipo TEF o San dan una buena rentabilidad pero en un plazo de 1-3 meses yo no me veo capaz de predecir donde pueden estar.

    Así que el 26/07/16 vendí una put con vencimiento 16/09/2016 con precio 27 por 66,5€. Comisiones incluidas.

    El riesgo es de 2.700€, duración 52 días. Si no ejecutan es una rentabilidad del 17,29% TAE . Si la ejecutan es un descuento del 2,46%.

    Lo mismo para otra put también de enagas por los 27€ pero vencimiento 19/08/16 comprada el 29/07/16.
    Riesgo 2.700€ durante 21 días vendida por 39,5€. Si no ejecutan sale un TAE de 25,43% y si ejecutan sale un descuento del 1,46%.

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    • #3
      Buena idea Josebilbao.

      Yo actualmente tengo vendidas la siguientes puts sobre acciones:

      - 2 de Enagás, strike 26, vencimiento agosto16, 84 euros en primas.

      - 3 de Abertis, strike 13,74, vencimiento agosto, 91 euros en primas.

      - 1 de la alemana Basf, strike 66, vencimiento agosto, 129 euros de prima.

      Lo que no recuerdo exactamente es cuando abrí las operaciones, tendría que mirarlo, pero creo que fue el 10 de julio.

      Además tengo vendidas dos call, que están cubiertas con las acciones:

      - 2 call sobre Philips, strike 23,5, vencimiento agosto: 124 euros en primas.

      Esta operación está abierta desde el vencimiento de julio.

      Y luego tengo abierto desde ayer un spread sobre BMW:

      - Vendida la call 84 de diciembre, comprada la call 84 de marzo 2017: +247 euros, -402 euros.

      Una acción con volatilidad interesante para venderle puts y quedarse con las acciones si nos ejercen es BME, aunque no siempre meff da horquillas de la misma.
      Editado por última vez por AlonsoQuijano; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/2453-alonsoquijano en 9th th 2016, 01:49 PM.

      Comentario


      • #4
        Yo hasta que no venzan las que tengo, estoy sin liquidez, pero me gusta esta que he visto.

        Repsol
        Precio 11,40€
        Días: 10 (vencimiento 19/08)
        Prima: unos 14€
        Sería un TAE de 44%

        Comentario


        • #5
          En la página de MEFF estoy viendo que prácticamente no hay liquidez. ¿Os tardaron mucho en entrar las órdenes?

          Por ejemplo, la que dice Josebilbao de Repsol como venta PUT sale precio 0,16 y volumen 131 pero no se ha ejecutado ninguna (o al menos es como lo interpreto, no se si me equivoco pero en las siguientes columnas no hay nada)

          Comentario


          • #6
            Originalmente publicado por Savrola Ver Mensaje
            En la página de MEFF estoy viendo que prácticamente no hay liquidez. ¿Os tardaron mucho en entrar las órdenes?

            Por ejemplo, la que dice Josebilbao de Repsol como venta PUT sale precio 0,16 y volumen 131 pero no se ha ejecutado ninguna (o al menos es como lo interpreto, no se si me equivoco pero en las siguientes columnas no hay nada)
            MEFF no es un mercado que tenga mucha liquidez, pero añádele a eso que estamos en agosto. Creo que el volumen este mes, no ya en derivados sino en bolsa al contado, está siendo bajo incluso para un mes de agosto. ¡El mercado está de vacas!

            De todas maneras las órdenes tardan en ejecutarse 1 segundo, pero claro tienes que conformarte con el precio más desfavorable de la horquilla que es lo único que te va a dar el market maker. Para vender put si quieres las acciones y para hacer una call cubierta se puede uno apañar.

            Para las opciones del miniibex sí que se pueden arañar algunos eurillos de la horquilla, si no es un strike ni un vencimiento muy alejados.

            Comentario


            • #7
              Originalmente publicado por Josebilbao Ver Mensaje
              Yo hasta que no venzan las que tengo, estoy sin liquidez, pero me gusta esta que he visto.

              Repsol
              Precio 11,40€
              Días: 10 (vencimiento 19/08)
              Prima: unos 14€
              Sería un TAE de 44%
              Repsol no está mal de liquidez y se pueden sacar buenas primas, pero te digo lo mismo que has dicho tú de SAN y de TEF: a saber cual será su cotización dentro de un mes.

              Comentario


              • #8
                Me gusta la idea. Pongo las que tengo actualmente abiertas.
                La rentabilidad no está anualizada, solo es el porcentaje de la prima cobrada sobre el total de inversión en caso de ser ejecutada.

                Subyacente SAN (venta 1 PUT)
                Compra 07/04/2016
                Vencimiento 16/09/2016
                Precio 2,9€
                Prima 0,19€
                Rentabilidad 6,55%

                Subyacente BBVA (venta 2 PUTS)
                Compra 02/08/2016
                Vencimiento 15/10/2016
                Precio 4,5€
                Prima: 0,24€
                Rentabilidad: 5,33%

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                • #9
                  Perdonad la pregunta tonta pero...cómo calculáis la rentabilidad?

                  Gracias por anticipado!

                  Un saludo!!
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                  • #10
                    Originalmente publicado por saysmus Ver Mensaje
                    Perdonad la pregunta tonta pero...cómo calculáis la rentabilidad?

                    Gracias por anticipado!

                    Un saludo!!
                    Yo hago la cuenta de la vieja: prima / (Strike-prima) x 100. Luego divido rentabilidad / número de días hasta vencimiento x 365.

                    El número de días lo puedes ver fácil en la calculadora de MEFF.
                    Mi Hilo: Proyecto La Fundación

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                    • #11
                      Originalmente publicado por Dr. Seldon Ver Mensaje
                      Yo hago la cuenta de la vieja: prima / (Strike-prima) x 100. Luego divido rentabilidad / número de días hasta vencimiento x 365.

                      El número de días lo puedes ver fácil en la calculadora de MEFF.
                      Yo me marcó un objetivo de TAE de entre un 20-30% (siguiendo las indicaciones del libro de Opciones de Gregorio, que no puedo más que recomendaros) pero la verdad es que aparte de SAN y BBVA (supongo que TEF también lo dará) no suelo encontrarlos.

                      Supongo que tiene que ver con la poca volatilidad que hay en MEFF.
                      Mi Hilo: Proyecto La Fundación

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                      • #12
                        Originalmente publicado por Dr. Seldon Ver Mensaje
                        Yo hago la cuenta de la vieja: prima / (Strike-prima) x 100. Luego divido rentabilidad / número de días hasta vencimiento x 365.

                        El número de días lo puedes ver fácil en la calculadora de MEFF.
                        Buenas de nuevo (no me odies, por favor) .

                        He intentado aplicar la fórmula a un ejemplo de algún compi y no me salen los datos. Lo desgloso para que me digas que hago mal, por favor (he tomado como ejemplo las del compi tink, espero que no le importe):

                        Subyacente SAN (venta 1 PUT)
                        Compra 07/04/2016
                        Vencimiento 16/09/2016
                        Precio 2,9€
                        Prima 0,19€
                        Rentabilidad 6,55%

                        prima / (Strike-prima) x 100

                        0,19 / (2,9-0,19)*100 -> 0,19/271 -> 0,00070110701

                        rentabilidad / número de días

                        0,00070110701/162 = 4,327%

                        Qué he hecho mal?

                        Gracias por anticipado.

                        Un saludo.
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                        • #13
                          A mi con esos datos me sale un TAE anualizado del 13.60% suponiendo unas comisiones de 1.5€

                          Formula -> ((0,19-0,015)/162*365)/2,9
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                          • #14
                            Originalmente publicado por esfperdy Ver Mensaje
                            A mi con esos datos me sale un TAE anualizado del 13.60% suponiendo unas comisiones de 1.5€

                            Formula -> ((0,19-0,015)/162*365)/2,9
                            Buenas esfperdy,

                            Gracias por responder.

                            De dónde sacas ese 0,015? El resto lo entiendo.

                            Gracias y un saludo!
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                            • #15
                              De las comisiones de 1.5€ que he supuesto que te aplica el broker.

                              comisiones/100 = 0.015

                              Mi cartera

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                              • #16
                                Originalmente publicado por esfperdy Ver Mensaje
                                De las comisiones de 1.5€ que he supuesto que te aplica el broker.

                                comisiones/100 = 0.015

                                Entendido, mil gracias!

                                Un saludo!
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                                • #17
                                  Voy a poner en práctica lo aprendido. Os pediría que me corrigierais si estoy equivocado, por favor:

                                  ABE
                                  Strike: 13,5
                                  Prima: 0,20€
                                  Días vencimiento: 12
                                  Comisión: 1,5€
                                  Rentabilidad anual: 41,68%

                                  Es correcto?

                                  Aplicando la fórmula de esfperdy:

                                  ((0,2-0,015)/12*365)/13,5

                                  Algún fallo?

                                  Gracias!!
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                                  • #18
                                    Originalmente publicado por saysmus Ver Mensaje
                                    Buenas de nuevo (no me odies, por favor) .

                                    He intentado aplicar la fórmula a un ejemplo de algún compi y no me salen los datos. Lo desgloso para que me digas que hago mal, por favor (he tomado como ejemplo las del compi tink, espero que no le importe):

                                    Subyacente SAN (venta 1 PUT)
                                    Compra 07/04/2016
                                    Vencimiento 16/09/2016
                                    Precio 2,9€
                                    Prima 0,19€
                                    Rentabilidad 6,55%

                                    prima / (Strike-prima) x 100

                                    0,19 / (2,9-0,19)*100 -> 0,19/271 -> 0,00070110701

                                    rentabilidad / número de días

                                    0,00070110701/162 = 4,327%

                                    Qué he hecho mal?

                                    Gracias por anticipado.

                                    Un saludo.
                                    A mí me sale que:

                                    0.19 / 2,71 * 100 = 7,011 (0,19 es el 7,011% de 2,71)

                                    7,011% / 162 días * 365 = 15,796 TAE ( menos comisiones, tal como te indica el compañero)
                                    Mi Hilo: Proyecto La Fundación

                                    Mi cartera

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                                    • #19
                                      Originalmente publicado por Dr. Seldon Ver Mensaje
                                      A mí me sale que:

                                      0.19 / 2,71 * 100 = 7,011 (0,19 es el 7,011% de 2,71)

                                      7,011% / 162 días * 365 = 15,796 TAE ( menos comisiones, tal como te indica el compañero)
                                      Clarinete, me líe con los paréntesis .

                                      Muchas gracias una vez más, Dr. Seldon.

                                      Un saludo!!
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                                      • #20
                                        Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                                        Originalmente publicado por Dr. Seldon Ver Mensaje
                                        A mí me sale que:

                                        0.19 / 2,71 * 100 = 7,011 (0,19 es el 7,011% de 2,71)

                                        7,011% / 162 días * 365 = 15,796 TAE ( menos comisiones, tal como te indica el compañero)
                                        Así es.

                                        Y la rentabilidad de 6,55% que le sale al compañero es de calcular la rentabilidad de la misma forma que hace Gregorio en su libro: Prima/Strike, en cuyo caso sería (0,19/2,90)*100=6,55.

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