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  • Padawan
    respondió
    Hola proyecto33,

    De primeras te aviso que no soy experto.

    Las 2 Put vendidas junto con las dos Call vendidas forman una cuna entre 8800 y 9700. Ganaras si el Ibex queda dentro de ese rango a vencimiento el 17 de febrero, lo cual a menos de un mes vista parece razonable. Si el ibex ataca los 9700, puedes recomprar las dos call vendidas y volver a abrir una cuna centrada en 9700. Cambiarías 2 call 9700 vendidas, por dos call 10100 vendidas y dos put 9300 vendidas, por ejemplo. El cambio se puede hacer ingresando un poco más o perdiendo muy poco con respecto a las Call que recompras.

    Durante este tiempo vigila las 2 Put 8800 vendidas, por si las pudieras recomprar baratas, quedandote un porcentaje alto de la prima y cerrando definitivamente la operación.

    Con la Put 9400 comprada, no se muy bien qué hacer con ella. En cuanto el Ibex recorte, la vendería, intentando recuperar lo máximo posible de prima.

    Pero todo lo anterior lo tienes que sopesar con AT del Ibex en cada momento.

    Un consejo, lee el hilo de Husky sobre opciones, explica muy bien estas operaciones.

    Un saludo

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  • proyecto33
    respondió
    hola, les comento lo que he hecho de cara a proximo vencimiento a 17 de febrero con el Ibex

    Cuando estaba en 9400 hace unos dias: Buy 1 FIEM P9400.00 17FEB17@183.0000 EUR (-183€)
    Como tampoco creo que baje tanto: Sell 2 FIEM P8800.00 17FEB17@35.0000 EUR (70€)
    Como no creo que suba tanto: Sell 2 FIEM C9700.00 17FEB17@66.0000 EUR (132€)

    La operacion me sale con un saldo positivo de: 19€ . Con la subida de hoy estoy en negativo pero espero que de aqui a 17 febrero este donde quiero que este que es entre 9400 y 8800 .

    En el peor de los casos perdere los 183€ y si sube por encima de 9700 tambien recomprare call 9700 con perdida tambien.

    ¿está bien esta operacion (que debe tener un nombre seguramente) o me podeis orientar mejor?

    Quiza deberia de vender mas Put 8800 para compensar posible subida a mas de 9700 y posterior caida antes del 17 de febrero y de esta manera "cubro" esa subida (?)

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  • esfperdy
    respondió
    He vendido covered call de TEF 10.38 dic17 @ 0.35€ . Ultimamente me ronda la cabeza ir vendiendo calls sobre mi cartera con strikes muy alejados para ir arañando 0.25-0.5% anual y si veo que me pueden ejercer, cerrar la posicion aunque me suponga perder un poco de dinero.

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  • Baciclista
    respondió
    Originalmente publicado por Baciclista Ver Mensaje
    Hola,

    Vendo PUT BBVA 5,75 vencimiento marzo17. Es una operación para que me ejecuten y sino pues sacare una rentabilidad de 2% en 65 días
    No he podido resistir la subida de hoy y he desecho la operación con un 50% de rentabilidad de la operación.

    Me paso al lado bajista y vendo CALL 7.00 vencimiento Junio17 intentando sacar un dividendo extra al que en teoría pagará por marzo/abril. Es call cubierta, así que el riesgo es limitado

    Dejar un comentario:


  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Baciclista, cuando quieras que te ejerciten, mejor vende un precio de ejercicio más cercano a la cotización, porque así cobras más primas, y es más probable que te ejerciten.

    metesa, pinchas en la imagen, y en la ventana que te sale eliges "Full size". En estas ya te lo he hecho yo.


    Saludos.

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  • metesa
    respondió
    Originalmente publicado por Baciclista Ver Mensaje
    Hola a todos,

    Enhorabuena por la operacion de TLT, metesa.
    Vi la operacion de GDX y la tengo en la cuenta demo, a ver que hace...
    Que hay que hacer para acceder a la pantalla que has puesto tanto en GDX como en BAC? Hay que configuara algo en la TWS de Interactive?
    Debo ser muy lerdo, no consigo hacerme con la plataforma :S

    Gracias!!
    Es time&sales, y es imprescindible tenerlo abierto para esta estrategia jeje.

    Te vas a un strike cualquilera y en la call o put pinchas boton derecho y ahi te salen varias opciones, pues una es el time$sales (el icono es un relojito creo)

    Saludos.

    Dejar un comentario:


  • Baciclista
    respondió
    Hola a todos,

    Enhorabuena por la operacion de TLT, metesa.
    Vi la operacion de GDX y la tengo en la cuenta demo, a ver que hace...
    Que hay que hacer para acceder a la pantalla que has puesto tanto en GDX como en BAC? Hay que configuara algo en la TWS de Interactive?
    Debo ser muy lerdo, no consigo hacerme con la plataforma :S

    Gracias!!

    Dejar un comentario:


  • metesa
    respondió
    Tambien han entrado en BAC (Bank of america), han metido una burrada de PUT y mañana BAC da resultados economicos...

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	BAC.jpg
Visitas:	1
Size:	211 KB
ID:	389578

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	BAC 22.92 -0.65% - TLIFPSID - TradingView - Google Chrome.jpg
Visitas:	1
Size:	886 KB
ID:	389579

    Esta operacion he estado a punto de pillarla, pero me he contenido, ya que es muy especulativa y posiblemente mañana explote con la noticia de resultados, desde luego, estos tios que han pagado 800.000$ de prima, algo claro tienen que tener XD

    Mañana veremos si sabian algo o no

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  • metesa
    respondió
    Buenas noches, respondo por aqui a los dos,

    El primer paso para elegir, lógicamente es cuando entra una operacion gorda del 'tio sam', es decir, yo me suelo guiar cuando pagan primas que superan normalmente los 500.000$...

    EL segundo es el vencimiento, que minimo sea de un mes. (que puede ser que entren en ese vencimiento a un mes, y al dia siguiente explote la empresa, que ha ocurrido y no pocas veces)

    EL tercer paso es que me voy al grafico, y veo si en el grafico diario (esta haciendo algun minimo o algun maximo importante).

    La combinación de ambas suele ser mi entrada en la operacion.

    Por ejemplo, hoy he entrado en GDX 17'Feb 25 Call, he comprado 6 contratos a 0,52$ = 312$ (muy por debajo de lo que ha comprado el institucional)

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	$GDX - Búsqueda de Twitter - Google Chrome.jpg
Visitas:	1
Size:	92 KB
ID:	389576
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	GDX.jpg
Visitas:	1
Size:	252 KB
ID:	389577

    Casi un 1.500.000$ ha pagado el amigo de prima

    PD: si alguien sabe como leches poner las imagenes en grande que me lo diga
    Editado por última vez por metesa; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8157-metesa en 13-01-2017, 07:35 AM.

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  • Cristiandj
    respondió
    Justamente ni hecho aposta es lo mismo que le queria preguntar yo....
    Los tengo en twitter y al dia ponen muchisimos por lo que no se que metodo hay que escoger para hacer la seleccion de las que escogeremos para realizar la operativa
    Un saludo

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  • Huanhotze
    respondió
    Enhorabuena Metesa! Impresionante operación!

    Recuerdo que nos contaste que en Twitter se podía seguier a @SpeedyCalls y a @OpenOutcrier, pero que estos lanzan decenas, casi un centenar de alertas a lo largo del día.

    He visto que le has metido al hora mediante GG y GDX, al petroleo y materias primas ABX, MPC, NEM, MRO, empresas grandes GE y FORD.

    Si no es mucho preguntar, como hace las selección de las que te interesan, en que te basas?

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  • metesa
    respondió
    Bueno edito el Post del 21 de Diciembre con esta entrada que puse, como no hay mal que por bien no venga, Esta tarde he cerrado 10 contratos a 0,85$, casi el maximo de sesion de hoy

    Asi queda la operacion de momento:

    Compra TLT Feb17'17 126 call: 20 contratos a 0,41$ = 820$ (21/12/16)
    Venta TLT Feb17'17 126 call: 10 contratos a 0,85$ = 850$ (05/01/17)

    Beneficio realizado = 440$ (0,85$-0,41$ x 10c. x 100 = 440$)

    Beneficio no realizado = 440$ (son los 10 contratos que me quedan de la operación, y espero que siga subiendo)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Edito de nuevo, cierre de la operacion de TLT

    Compra TLT Feb17'17 126 call: 20 contratos a 0,41$ = 820$ (21/12/16)
    Venta TLT Feb17'17 126 call: 10 contratos a 0,85$ = 850$ (05/01/17)
    Venta TLT Feb17'17 126 call: 10 contratos a 0,75$ = 750$ (11/01/17)

    Beneficio TOTAL realizado en esta operacion: 440$+340$ = 780$

    Una muy buena operacion para empezar el año 2017 desde mi punto de vista, a ver si salen muchas mas como esta. Un saludo

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  • Husky
    respondió
    Buenas tardes.

    Originalmente publicado por metesa Ver Mensaje
    Buenas tardes, quiero probar nuevas tecnicas para depurar mi estrategia y he pensado en que, cuando entre una orden fuerte de institucional, ya sea compra call/put, financiarme con una venta al mismo tiempo, por ejemplo, entra un institucional comprando 10.000 contratos PUT strike 15...

    Compro 5 PUT 17´febrero strike 15 = pago 5 x 0,28 x 100= 140$
    Vendo 5 CALL 17' febrero strike 18 = recibo 5 x 0,75 x 100= 375$

    Este trade se puede hacer directamente en IB al mismo tiempo en el 'creador de estrategias'. Digamos que ambas son sinónimos por asi decirlo, ya que con ambas ganas si el subyancente baja.

    EN resumen, estoy siguiendo mi estrategia de seguir al 'tio sam' pero me financio, los dos problemas graves que veo:
    1º no me gusta la perdida ilimitada que tiene la venta de la Call si el activo sube.
    2º no me gusta el tema de las garantías al abrir ventas, ya que me restringe mucho dinero para hacer otras operaciones de compras.

    En fin...de momento voy a trastear esto en la Demo. Si alguien piensa algo que pueda mejorar, acepto propuestas.

    Saludos.
    Esa operación es un Short Combo (comprar puts OTM y vender calls OTM del mismo vencimiento). Intenta replicar, o casi, una posición corta con acciones (o con futuros).

    A mí no me gusta porque, si la ventaja más apreciada de las opciones frente a las acciones es el apalancamiento, usando un Short Combo en vez de vender directamente las acciones no se aprovecha el apalancamiento que proporcionan las opciones. La única ventaja que le veo es que se pueden ir cerrando individualmente las patas y llegar a obtener beneficio de ambas. Pero creo que hay mejores pitos que tocar.


    Un saludo.

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  • Baciclista
    respondió
    Hola,

    Vendo PUT BBVA 5,75 vencimiento marzo17. Es una operación para que me ejecuten y sino pues sacare una rentabilidad de 2% en 65 días

    Dejar un comentario:


  • metesa
    respondió
    Originalmente publicado por Baciclista Ver Mensaje
    Hola metesa, gracias de nuevo por compartir tu operativa.
    Sin ánimo de aleccionar a nadie, pues sabes bastante más que yo, creo que lo que has explicado se llama "tunel vendido" y junto con las 2 apreciaciones que has expuesto lo que he podido leer al respecto es que la volatilidad y el paso del tiempo no afectan a la posición. Supongo que lo has tenido en cuenta.
    Dandole vueltas creo que voy a seguir como estaba, ya que el ratio riesgo-beneficio no me convence mucho.

    Un saludo!!

    Dejar un comentario:


  • metesa
    respondió
    Originalmente publicado por Mauricio Ver Mensaje
    Hola metesa, hace rato vengo leyendo tu estrategia y no me atrevia a comentar ya que mis conocimientos son muy limitados. He intentado usar la demo de IB, pero cada vez que salgo del TWS no me queda nada guardado de lo que hice... sabras como hacer para solucionarlo?.

    En cuanto a tu idea para depurar tu estrategia no sabría como orientarte, aunque a mi modo de ver, estas haciendo lo mismo pero mas arriesgado (en vez de duplicar la compra lisa y llanamente, y por lo tanto obtener un doble beneficio, estarías "duplicando" tu ingreso, pero a costa de congelar activos y asumiendo un riesgo alto, incluso suponiendo que aplicas stop-loss...)

    Y gracias por compartir tu experiencia y modo de actuar.
    Buenas Mauricio, cuando abras la TWS, no le des a "Pruebe la demo", porque en ese caso te ocurre lo que dices.

    Para abrir bien la cuenta demo, tienes que irte a la Web de IB y una vez alli abrir la cuenta gratis, te pongo el link.

    https://www.interactivebrokers.com/es/index.php?f=6483

    Por lo que respecta a la estrategia, he pensado tambien lo que comentas, no tengo necesidad de asumir ese riesgo, ya que podria comprar mas contratos y listo.

    Gracias por tu aporte

    Dejar un comentario:


  • Baciclista
    respondió
    Originalmente publicado por metesa Ver Mensaje
    Buenas tardes, quiero probar nuevas tecnicas para depurar mi estrategia y he pensado en que, cuando entre una orden fuerte de institucional, ya sea compra call/put, financiarme con una venta al mismo tiempo, por ejemplo, entra un institucional comprando 10.000 contratos PUT strike 15...

    Compro 5 PUT 17´febrero strike 15 = pago 5 x 0,28 x 100= 140$
    Vendo 5 CALL 17' febrero strike 18 = recibo 5 x 0,75 x 100= 375$

    Este trade se puede hacer directamente en IB al mismo tiempo en el 'creador de estrategias'. Digamos que ambas son sinónimos por asi decirlo, ya que con ambas ganas si el subyancente baja.

    EN resumen, estoy siguiendo mi estrategia de seguir al 'tio sam' pero me financio, los dos problemas graves que veo:
    1º no me gusta la perdida ilimitada que tiene la venta de la Call si el activo sube.
    2º no me gusta el tema de las garantías al abrir ventas, ya que me restringe mucho dinero para hacer otras operaciones de compras.

    En fin...de momento voy a trastear esto en la Demo. Si alguien piensa algo que pueda mejorar, acepto propuestas.

    Saludos.

    Hola metesa, gracias de nuevo por compartir tu operativa.
    Sin ánimo de aleccionar a nadie, pues sabes bastante más que yo, creo que lo que has explicado se llama "tunel vendido" y junto con las 2 apreciaciones que has expuesto lo que he podido leer al respecto es que la volatilidad y el paso del tiempo no afectan a la posición. Supongo que lo has tenido en cuenta.

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  • Mauricio
    respondió
    Hola metesa, hace rato vengo leyendo tu estrategia y no me atrevia a comentar ya que mis conocimientos son muy limitados. He intentado usar la demo de IB, pero cada vez que salgo del TWS no me queda nada guardado de lo que hice... sabras como hacer para solucionarlo?.

    En cuanto a tu idea para depurar tu estrategia no sabría como orientarte, aunque a mi modo de ver, estas haciendo lo mismo pero mas arriesgado (en vez de duplicar la compra lisa y llanamente, y por lo tanto obtener un doble beneficio, estarías "duplicando" tu ingreso, pero a costa de congelar activos y asumiendo un riesgo alto, incluso suponiendo que aplicas stop-loss...)

    Y gracias por compartir tu experiencia y modo de actuar.

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  • metesa
    respondió
    Buenas tardes, quiero probar nuevas tecnicas para depurar mi estrategia y he pensado en que, cuando entre una orden fuerte de institucional, ya sea compra call/put, financiarme con una venta al mismo tiempo, por ejemplo, entra un institucional comprando 10.000 contratos PUT strike 15...

    Compro 5 PUT 17´febrero strike 15 = pago 5 x 0,28 x 100= 140$
    Vendo 5 CALL 17' febrero strike 18 = recibo 5 x 0,75 x 100= 375$

    Este trade se puede hacer directamente en IB al mismo tiempo en el 'creador de estrategias'. Digamos que ambas son sinónimos por asi decirlo, ya que con ambas ganas si el subyancente baja.

    EN resumen, estoy siguiendo mi estrategia de seguir al 'tio sam' pero me financio, los dos problemas graves que veo:
    1º no me gusta la perdida ilimitada que tiene la venta de la Call si el activo sube.
    2º no me gusta el tema de las garantías al abrir ventas, ya que me restringe mucho dinero para hacer otras operaciones de compras.

    En fin...de momento voy a trastear esto en la Demo. Si alguien piensa algo que pueda mejorar, acepto propuestas.

    Saludos.
    Editado por última vez por metesa; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8157-metesa en 09-01-2017, 06:29 PM.

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  • Husky
    respondió
    Buenos días.

    Originalmente publicado por Padawan Ver Mensaje
    Entiendo, pero las garantías te pueden ir cambiando, y pueden variar mucho mientras tengas la operativa abierta. ¿Qué valor coges entonces? ¿Máximo, una media,...?

    En mi opinión, esto te puede distorsionar un poco la rentabilidad real, haciendo que sea mayor de lo que realmente es, porque tu tienes que tener dinero líquido suficiente como para poder cubrir las garantías si van cambiando. Más que calcular la rentabilidad usando el dinero puesto como garantías, yo usaría el dinero que tengo reservado para cubrir esas garantías, es decir, las garantías puestas + el margen antes de cerrar o rolar la opción, para calcular la rentabilidad. ¿Qué piensas de esto? Está claro que hay varias formas, y ninguna es "la correcta", sólo te pregunto tu opinión.

    Muchas gracias por tu hilo Husky, lo sigo con mucha atención.
    Gracias a tí, Pasawan. Me alegro que te guste el hilo. En realidad es mi verdadero diario de inversión, que en vez de escribirlo en una libreta lo voy subiendo ahí con alguna reflexión en voz alta. Está en la firma por si alguien quiere acceder.

    El ROC se aplica de manera diferente (i) en la operativa individual de cada posición y (ii) en la operativa total de la cartera de opciones.

    Para (i) tomo el importe máximo de garantías que me ha pedido el bróker durante el periodo que ha estado abierta la operación.

    Para (ii) tengo en cuenta el importe máximo (efectivo + acciones) depositado en el broker durante el año, y hallo el ROC anual de la inversión. En ese importe máximo está incluido el márgen de seguridad que cada uno aplica a la inversión. Por ejemplo en mi caso, suelo tener un colchón por el mismo importe al de las garantías que me pide el broker. Si mi cartera de opciones necesita 10.000 euros de garantias, tengo siempre 20.000€ aproximadamente.

    Antes de operar (con acciones, con derivados o con lo que sea) hay que fijar algunos límites del tipo ¿hasta dónde vas a dejar que se vaya la cotización?, ¿cuántas sobre-garantías vas a dejar en la cuenta corriente del bróker?, etc. etc. Según qué decisiones se tomen, uno se podrá ir a la cama y dormir a pierna suelta o no pegar ojo. Yo prefiero lo primero.


    Un saludo.

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